Trouvé sur openlibrary.orgTitre : Risque De Crédit 🤔Sous-titre : une approche avancéeAvis et éléments d'analyse sur cette oeuvre Un moment, je consulte mes notes. 
Appréciation et décryptage de cette œuvre littéraireLe livre Risque de crédit de 👤 Christian Gourieroux est une référence dans le domaine de la finance quantitative, plus précisément dans l'analyse et la gestion des risques de crédit. Voici les points essentiels à retenir : 1. Auteur et Contexte - 👤 Christian Gourieroux est un économètre et statisticien français renommé, spécialisé dans les modèles financiers et la modélisation des risques. - Le livre s'adresse aux professionnels de la finance, aux chercheurs et aux étudiants en finance quantitative. 2. Objectifs du Livre - Comprendre les mécanismes du risque de crédit. - Maîtriser les outils mathématiques et statistiques pour évaluer et gérer ce risque. - Appliquer ces concepts dans des contextes pratiques (banques, institutions financières, etc.). 3. Contenu Principal Le livre couvre plusieurs aspects clés du risque de crédit : # A. Fondements Théoriques - Définition du risque de crédit (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, etc.). - Modèles de scoring et de notation (modèles logit, probit, etc.). - Approches structurelles (modèle de Merton, modèle de KMV). # B. Modèles de Crédit - Modèles réduits (Reduced-Form Models) : Modèles de durée (modèles de Cox, modèles de hazard rate). - Modèles structurels (Structural Models) : Basés sur la théorie des options (modèle de Merton). - Modèles à facteurs multiples : Intégrant des variables macroéconomiques et sectorielles. # C. Mesure et Gestion du Risque de Crédit - PD (Probability of Default) : Probabilité qu'un emprunteur fasse défaut. - LGD (Loss Given Default) : Montant perdu en cas de défaut. - EAD (Exposure at Default) : Montant exposé au moment du défaut. - Approches réglementaires : Bâle II et Bâle III (modèles IRB, etc.). # D. Applications Pratiques - Évaluation des portefeuilles de crédit. - Techniques de diversification et de couverture (CDS, collatéralisation). - Gestion des risques dans les institutions financières. 4. Public Cible - Étudiants en finance, économétrie, ou mathématiques appliquées. - Professionnels de la banque, de l'assurance et des marchés financiers. - Chercheurs en finance quantitative. 5. Points Forts - Approche rigoureuse et mathématique. - Couverture large des modèles théoriques et pratiques. - Applications concrètes et exemples illustrés. 6. Compléments - Le livre peut être complété par d'autres ouvrages comme Credit Analyse éditoriale élaborée et relue par un éditeur ViaOuest!, révision Déc.2025
Pages connexes avec :
|
Christian Gourieroux est un économiste et statisticien français renommé, né le 18 mars 194Il est surtout connu pour ses travaux en économétrie, et plus particulièrement pour ses contributions aux modèles d'économie et aux méthodes d'estimation statistique, y compris les modèles dits de « durée » et les modèles de données en panel. |
Christian GourierouxAutres idées Livres |
Signaler une information inappropriée